داده های پانلدیتا هزینه بر می باشد یعنی هزینه های جمع‌آوری داده ها مانند مسائل طراحی و گردآوری این نوع داده ها که البته ممکن می باشد همه آن چیز که لازم می باشد پوشش داده نشود.

تحریفات خطاهای اندازه گیری مثلاً اگر در پرسشنامه سؤالات شفاف نباشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسائل گزینشی که شامل خود گزینشی (معمولا اطلاعاتی ارائه می گردد که به صورت شاخص می باشد نه واقعی)، یا مسئله بدون پایه می باشد یعنی مشاهدات بدون پاسخ بماند و یا مسئله اصطکاک می باشد یعنی اگر اشکال در مشاهدات ایجادشود موجی را ایجاد می کند که دامنه آن به مشاهدات دیگر کشیده می گردد. به گونه کلی نرخ اصطکاک از یک موج به موج دیگر افزایش می‌یابد، اما این موج افزایشی طی زمان کاهش می‌یابد.

بعد سری زمانی ممکن می باشد خیلی کوتاه باشد.

3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی

سؤالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می گردد این می باشد که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده ها هست یا اینکه مدل برای تمام واحد‌های مقطعی متفاوت می باشد. به بیانی دیگر آیا در مدل مورد نظر برای مقاطع مختلف هم شیب ها و هم عرض از مبدأها متفاوت می باشد. این سؤال را می‌توان با فرضیه زیر مطرح نمود:

 

فرضیه مذکور را می‌توان به عنوان یک مجموعه قیود خطی روی ضرایب در نظر گرفت و برای آزمون که به chow test معروف می باشد ار آماره F به صورت ذیل بهره گیری نمود:

که در آن :

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون مقید  می باشد.

:مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون نا مقید هر یک از معادلات

با بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد.در صورتیکه فرض  پذیرفته نشود، دلیل بر یکسان فرض کردن شیبها و عرض از مبدأ واحدهای مختلف مقطعی وجود ندارد.

آزمون دیگری مطرح می باشد که با فرض متفاوت بودن عرض از مبدأ مقاطع فرضیه زیر را مطرح نمود.

 

که این فرضیه به صورت یک مجموعه قیود خطی فقط روی ضرایب متغیرهای توضیحی در نظر گرفته می گردد که برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F به صورت ذیل بهره گیری می گردد.

که در آن :

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون مقید  می باشد.

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون نا مقید هر یک از معادلات

 با بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد. در صورتیکه فرض  پذیرفته گردد،سؤال اساسی دیگری مطرح خواهد گردید و آن این می باشد که آیا تفاوت در مقاطع مختلف می‌توان بوسیله عرض از مبدأ خاص در واحد پاسخگو باشد. به بیانی دیگر آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به گونه ثابت اقدام می کند یا اینکه عملکردهای تصادفی می‌توانند این اختلاف بین واحدها را بطور واضح تری اظهار نماید که به ترتیب این دو روش در ادبیات داده های تلفیقی به روش های ثابت و اثرات تصادفی معروف هستند که ذیلاً روشهای فوق الذکر به اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد(همان، 506).

3-7-3-2- روش برآورد

روش­های سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو، مبتنی بر پایا (مانا) بودن سری­های زمانی می­باشند. متغیر سری­زمانی وقتی مانا می باشد که میانگین، واریانس، کواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باشد و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان، این شاخص­ها را محاسبه کنیم. امّا از طرفی، «مطالعه­هایی که از سال­های 1990 به بعد انجام شده، نشان داده می باشد که بسیاری از متغیرهای سری­زمانی در اقتصاد مانا نیستند» (هژبر کیانی،1376،ص 52). به تعبیری دیگر، میانگین و واریانس این سری­ها در طول زمان متغیر بوده و کواریانس آن­ها در ازای وقفه­های مشخص، ثابت نیست که از این خصوصیات به عنوان نامانا[1]بودن سری­های زمانی یاد می­گردد. اگر سری­های زمانی مورد بهره گیری در برآورد ضرایب الگو نامانا باشند

[1]  Non-Stationary

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه