فرضیه مذکور را می‌توان به عنوان یک مجموعه قیود خطی روی ضرایب در نظر گرفت و برای آزمون که به chow test معروف می باشد ار آماره F به صورت ذیل بهره گیری نمود:

که در آن :

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون مقید  می باشد.

:مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون نا مقید هر یک از معادلات

با بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد.در صورتیکه فرض  پذیرفته نشود، دلیل بر یکسان فرض کردن شیبها و عرض از مبدأ واحدهای مختلف مقطعی وجود ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آزمون دیگری مطرح می باشد که با فرض متفاوت بودن عرض از مبدأ مقاطع فرضیه زیر را مطرح نمود.

 

که این فرضیه به صورت یک مجموعه قیود خطی فقط روی ضرایب متغیرهای توضیحی در نظر گرفته می گردد که برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F به صورت ذیل بهره گیری می گردد.

که در آن :

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون مقید  می باشد.

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون نا مقید هر یک از معادلات

 با بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد. در صورتیکه فرض  پذیرفته گردد،سؤال اساسی دیگری مطرح خواهد گردید و آن این می باشد که آیا تفاوت در مقاطع مختلف می‌توان بوسیله عرض از مبدأ خاص در واحد پاسخگو باشد. به بیانی دیگر آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به گونه ثابت اقدام می کند یا اینکه عملکردهای تصادفی می‌توانند این اختلاف بین واحدها را بطور واضح تری اظهار نماید که به ترتیب این دو روش در ادبیات داده های تلفیقی به روش های ثابت و اثرات تصادفی معروف هستند که ذیلاً روشهای فوق الذکر به اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد(همان، 506).

3-7-3-2- روش برآورد

روش­های سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو، مبتنی بر پایا (مانا) بودن سری­های زمانی می­باشند. متغیر سری­زمانی وقتی مانا می باشد که میانگین، واریانس، کواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باشد و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان، این شاخص­ها را محاسبه کنیم. امّا از طرفی، «مطالعه­هایی که از سال­های 1990 به بعد انجام شده، نشان داده می باشد که بسیاری از متغیرهای سری­زمانی در اقتصاد مانا نیستند» (هژبر کیانی،1376،ص 52). به تعبیری دیگر، میانگین و واریانس این سری­ها در طول زمان متغیر بوده و کواریانس آن­ها در ازای وقفه­های مشخص، ثابت نیست که از این خصوصیات به عنوان نامانا[1]بودن سری­های زمانی یاد می­گردد. اگر سری­های زمانی مورد بهره گیری در برآورد ضرایب الگو نامانا باشند، برآورد الگو با چنین متغیرهایی ممکن می باشد به رگرسیون کاذب[2] منجر گردد؛ بدین معنی که ممکن می باشد ضریب تعیین  به دست آمده از الگوی برآوردی بسیار بالا بوده، اما هیچ رابطۀ معنی­داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد. عدم در نظر داشتن چنین نکته­ای، موجب گمراهی محقق و استنباط­های غلط در مورد ارتباط بین متغیر­ها خواهد گردید. از این رو قبل از بهره گیری از این متغیرها لازم می باشد نسبت به مانایی یا عدم مانایی آنها اطمینان حاصل نمود (نوفرستی ،1378، 86).

[1]  Non-Stationary

[2] ) Spurious Regression.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد